Hoy, el Volatility Index (VIX) cerró en 18,04 su mayor valor en tres meses.
El
VIX mide la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500.
Cuando los inversionistas anticipan posibles caídas (o subidas), compran
opciones para proteger sus portafolios, lo que hace que aumente la
volatilidad implícita debido a la oferta y demanda.
La
volatilidad implícita se considera un indicador de riesgo y nos avisa
de la magnitud del movimiento que podemos esperar en el corto plazo. Por
ejemplo, con un VIX de 18,04 podemos esperar un movimiento de ±2,55% en
el S&P 500 en una semana y un movimiento de ±5,21% en un mes.
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